Upbit自动化交易终极指南：新手也能轻松玩转！

如何在Upbit设置自动化交易策略

Upbit作为韩国领先的加密货币交易所，虽然原生功能上并不提供直接的自动化交易策略设置，但用户可以通过接入第三方平台或者编写自定义脚本来实现自动化交易。本文将探讨几种在Upbit上实现自动化交易策略的方法，并提供一些关键步骤和注意事项。

一、使用第三方自动化交易平台

这是利用Upbit API进行自动化交易最便捷的方法之一。众多第三方平台集成了Upbit API连接功能，允许用户无需深入编程即可创建和执行复杂、精细的交易策略。这些平台通常提供直观的用户界面，并提供多种预设的策略模板，降低了自动化交易的门槛，即使没有编程背景的用户也能快速上手，实现自动化交易。

• 选择合适的平台：选择平台时，应综合考虑以下关键因素，确保选择的平台既安全可靠，又能满足自身的交易需求。
  • 安全性： 深入了解平台的安全措施，例如是否采用多重身份验证、冷存储等技术。考察平台过往的安全记录，以及是否定期进行安全审计，并公开审计报告。
  • 费用： 详细了解平台的收费结构，包括交易手续费（Maker和Taker费率）、订阅费、提现费等。不同平台的费率差异显著，选择时需要仔细比较，找到性价比最高的平台。
  • 策略类型： 确认平台支持的交易策略类型，如网格交易（Grid Trading）、追踪止损（Trailing Stop）、趋势追踪（Trend Following）、套利交易（Arbitrage）等。根据自身的交易风格和风险偏好选择合适的策略。
  • 回测功能： 评估平台是否提供完善的回测功能，允许用户使用历史数据模拟策略的表现。回测功能可以帮助用户在真实交易前评估策略的盈利能力和风险水平，从而优化策略参数。务必关注回测数据的质量和覆盖范围，避免因数据偏差导致的回测结果失真。
  • API支持： 检查平台是否提供完整、清晰的API文档，方便用户自定义交易策略。API文档应详细描述API接口的功能、参数和返回值，并提供示例代码。优秀的API支持能够极大地提升用户开发自定义策略的效率。
  • 用户评价： 在做出最终选择之前，务必参考其他用户的评价和反馈。通过阅读用户评论、参与社区讨论等方式，了解平台的用户体验、服务质量和潜在问题。注意辨别虚假评论，关注真实用户的反馈。
• 创建Upbit API密钥：API密钥是连接第三方平台和Upbit账户的桥梁，务必妥善保管，并合理设置权限。
  1. 登录Upbit账户：使用您的用户名和密码登录Upbit官方网站或App。
  2. 进入“我的页面”：在账户设置或个人中心页面，找到“Open API管理”、“API密钥”或类似的选项。不同版本的Upbit界面可能略有差异。
  3. 生成新的API密钥：按照页面提示，创建新的API密钥。务必仔细设置权限，只授予交易所需的最低权限，例如只授予“交易”权限（Order），避免授予“提现”权限（Withdraw）。最小权限原则是保障账户安全的重要措施。
  4. 将API密钥和Secret Key妥善保存：API密钥（API Key）和Secret Key是访问Upbit API的凭证，务必妥善保存，切勿泄露给任何人。Secret Key只能在创建时查看一次，务必备份，丢失后需要重新生成。
  5. IP地址白名单设置：为了进一步提升安全性，建议启用IP地址白名单功能。将第三方平台的服务器IP地址添加到Upbit账户的IP地址白名单中，限制只有来自这些IP地址的请求才能访问API，防止未经授权的访问。向平台方索要其服务器的IP地址列表，并确保列表的准确性。
• 连接平台和Upbit账户：完成API密钥的创建后，即可将第三方平台连接到您的Upbit账户。
  1. 找到连接交易所账户的选项：在第三方平台的用户界面中，找到连接交易所账户的选项，通常位于账户设置或API管理页面。
  2. 输入Upbit API密钥和Secret Key：按照平台提示，输入您的Upbit API密钥（API Key）和Secret Key。
  3. 完成账户验证和连接：平台可能会要求您进行账户验证，以确认您对Upbit账户的所有权。按照平台提示完成验证过程，并确保连接成功。
• 设置自动化交易策略：成功连接平台和Upbit账户后，就可以开始设置自动化交易策略了。
  1. 选择或创建交易策略：在平台上选择您希望使用的交易策略，或者根据您的需求创建自定义策略。自定义策略需要一定的编程基础，但可以实现更精细的交易逻辑。
  2. 配置策略参数：根据您的风险偏好和市场分析，配置策略参数，例如交易金额、价格区间、止损止盈点、交易频率等。参数设置是影响策略表现的关键因素，需要仔细调整和优化。
  3. 设置交易对：选择您希望进行自动化交易的交易对，例如BTC/KRW、ETH/KRW等。确保选择流动性充足的交易对，以减少滑点风险。
  4. 开启策略：确认所有设置无误后，开启策略，开始自动化交易。务必密切关注策略的运行情况，并根据市场变化及时调整参数。

二、使用自定义脚本 (例如 Python)

对于具备一定编程能力的用户，利用Python等编程语言，结合Upbit提供的API接口，编写自定义的自动化交易脚本是一种高级且灵活的选择。此方法允许用户根据自身的需求和风险偏好，构建更加复杂的交易策略，实现更精细化的交易控制。

• 安装Upbit API库: 使用pip包管理器安装官方提供的Python Upbit API库，方便与Upbit服务器进行通信。

  bash
  pip install pyupbit
  

• 导入必要的库: 在Python脚本中导入必要的库，包括`pyupbit`用于访问Upbit API，以及`time`用于控制脚本执行的频率和时间间隔。

  python
  import pyupbit
  import time
  

• 获取API密钥: 从Upbit账户获取API密钥，包括Access Key和Secret Key。请务必妥善保管这些密钥，避免泄露，并按照Upbit的安全建议进行操作。API密钥用于身份验证，允许脚本代表您执行交易操作。

  python
  access_key = "YOUR_ACCESS_KEY"  # 替换为您的Access Key
  secret_key = "YOUR_SECRET_KEY"  # 替换为您的Secret Key
  upbit = pyupbit.Upbit(access_key, secret_key)
  

• 编写交易策略: 交易策略是自动化交易脚本的核心。以下示例展示了一些基本的函数，可以根据实际需求进行扩展和修改。
  • 获取指定币种的余额: 该函数用于查询指定币种在Upbit账户中的可用余额。

    python
    def get_balance(ticker):
        """获取指定ticker的余额"""
        try:
            balances = upbit.get_balances()
            for b in balances:
                if b['currency'] == ticker:
                    if b['balance'] is not None:
                        return float(b['balance'])
                    else:
                        return 0
            return 0
        except Exception as e:
            print(f"获取余额失败: {e}")
            return None
    

  • 获取当前价格: 该函数用于获取指定币种的当前市场价格。

    python
    def get_current_price(ticker):
        """获取当前价格"""
        try:
            return pyupbit.get_current_price(ticker)
        except Exception as e:
            print(f"获取价格失败: {e}")
            return None
    

  • 买入指定币种: 该函数用于以市价买入指定数量的指定币种。 注意：amount参数为韩元(KRW)。

    python
    def buy_coin(ticker, amount):
        """买入指定ticker，amount为韩元(KRW)"""
        try:
            ret = upbit.buy_market_order(ticker, amount)
            print(f"买入 {amount} KRW 价值的 {ticker}")
            return ret
        except Exception as e:
            print(f"买入失败: {e}")
            return None
    

  • 卖出指定币种: 该函数用于以市价卖出指定数量的指定币种。 volume为出售的数量。

    python
    def sell_coin(ticker, volume):
        """卖出指定ticker，volume为出售的数量"""
        try:
            ret = upbit.sell_market_order(ticker, volume)
            print(f"卖出 {volume} {ticker}")
            return ret
        except Exception as e:
            print(f"卖出失败: {e}")
            return None
    

示例策略: 价格阈值买卖策略

本策略基于预设的买入和卖出价格阈值，当市场价格低于买入阈值时，执行买入操作；反之，当市场价格高于卖出阈值时，执行卖出操作。 策略目标是在价格波动中实现自动化的低买高卖，赚取差价。代码示例针对韩国交易所(KRW)的比特币(BTC)交易对，你需要根据实际情况修改 ticker , buy_threshold 和 sell_threshold 参数。

策略参数：

• ticker = "KRW-BTC" ：指定交易的币对，这里是韩元计价的比特币。你可以修改为其他币对，例如 "USDT-ETH" （泰达币计价的以太坊）。确保交易所支持该币对。
• buy_threshold = 50000000 ：买入价格阈值，单位为韩元。当比特币价格低于此值时，程序会尝试买入。根据市场波动和你的风险承受能力调整此值。
• sell_threshold = 60000000 ：卖出价格阈值，单位为韩元。当比特币价格高于此值时，程序会尝试卖出。同样需要根据市场情况调整。

Python 代码示例：

import time

def get_current_price(ticker):
    # 替换为你的交易所API调用
    # 返回当前价格 (浮点数)
    pass

def get_balance(currency):
    # 替换为你的交易所API调用
    # 返回指定货币的余额 (浮点数)
    pass

def buy_coin(ticker, amount):
    # 替换为你的交易所API调用
    # 以指定金额 (韩元) 买入指定币种
    pass

def sell_coin(ticker, amount):
    # 替换为你的交易所API调用
    # 以指定数量 (BTC) 卖出指定币种
    pass


ticker = "KRW-BTC"
buy_threshold = 50000000
sell_threshold = 60000000

while True:
    try:
        current_price = get_current_price(ticker)
        krw_balance = get_balance("KRW")
        btc_balance = get_balance("BTC")

        if current_price < buy_threshold and krw_balance > 5000:  # 至少要有5000韩元才能买入
            buy_coin(ticker, 5000) # 买入5000韩元价值的BTC
            print(f"以 {current_price} KRW 买入 5000 KRW 价值的 BTC")
        elif current_price > sell_threshold and btc_balance > 0.0001: #  至少要有0.0001个BTC才能卖出
            sell_coin(ticker, btc_balance)
            print(f"以 {current_price} KRW 卖出 {btc_balance} BTC")
        else:
            print(f"当前价格: {current_price}, 没有交易机会")

        time.sleep(60) # 每隔60秒检查一次
    except Exception as e:
        print(f"发生错误: {e}")
        time.sleep(60)

代码解释：

• get_current_price(ticker) : 此函数用于获取当前指定币对的价格。你需要替换为你的交易所提供的API调用。返回类型应该是浮点数。
• get_balance(currency) : 此函数用于获取指定币种的余额。 你需要替换为你的交易所提供的API调用。返回类型应该是浮点数。
• buy_coin(ticker, amount) : 此函数用于执行买入操作。你需要替换为你的交易所提供的API调用，实现以指定金额购买指定币对的功能。
• sell_coin(ticker, amount) : 此函数用于执行卖出操作。你需要替换为你的交易所提供的API调用，实现卖出指定数量的指定币对的功能。
• 代码逻辑：首先获取当前价格和账户余额，然后判断是否满足买入或卖出条件。如果满足，则调用相应的买入或卖出函数。程序休眠60秒，然后再次循环执行。
• 错误处理：使用 try...except 块捕获可能发生的异常，例如网络连接错误或API调用错误。

注意事项：

• 安全性： 请务必妥善保管你的API密钥，不要将其泄露给他人。建议使用环境变量存储密钥，避免硬编码在代码中。
• 风险管理： 加密货币市场波动剧烈，此策略存在亏损风险。请根据你的风险承受能力调整参数，并密切关注市场动态。
• API调用限制： 交易所通常对API调用频率有限制。请注意控制你的调用频率，避免触发限制。
• 滑点： 实际成交价格可能与你期望的价格存在差异，尤其是在市场波动剧烈时。 需要考虑滑点带来的影响。
• 资金管理： 确保你的账户中有足够的资金来执行交易。

运行脚本：

在终端中执行以下命令来运行你的Python脚本：

python your_script_name.py

将 your_script_name.py 替换为你的脚本文件名。

三、注意事项

• 风险管理： 自动化交易系统虽然旨在提高效率和潜在收益，但其本质仍是交易，因此无法完全消除风险。交易者必须充分认识到自动化交易并非稳赚不赔的工具。不合理的策略设置，例如过高的杠杆或激进的风险参数，反而可能导致资金快速亏损。强烈建议设定明确且严格的止损止盈点，并在交易过程中根据市场波动进行动态调整，以最大限度地控制潜在损失。要密切关注账户的保证金水平，避免因市场波动触发强制平仓。
• 回测： 在实际应用自动化交易策略之前，进行充分的回测至关重要。回测是指利用历史市场数据模拟策略的交易表现，从而评估其潜在盈利能力和风险水平。回测过程中应尽可能使用长时间跨度的数据，并考虑不同的市场状况，例如牛市、熊市和震荡市。注意回测结果并非绝对可靠，因为历史表现不代表未来收益。然而，充分的回测可以帮助交易者发现策略的潜在缺陷，并对其参数进行优化，从而降低实盘交易的风险。
• 监控： 即使采用了自动化交易系统，交易者仍需定期监控交易情况。自动化交易并非完全的“无人值守”，市场状况瞬息万变，交易策略可能需要根据实际情况进行调整。监控内容包括：订单执行情况、账户余额、持仓情况、以及策略的整体表现。如果发现异常交易或策略表现不佳，应立即介入并进行调查和处理。定期审查和调整策略参数，以适应不断变化的市场环境。
• API限制： Upbit等交易平台通常会对API调用频率设置限制，以防止恶意攻击和保证服务器稳定运行。交易者在设计自动化交易脚本时，必须充分考虑这些限制。合理安排API调用频率，避免频繁请求导致超过限制而被暂时或永久禁用API访问权限。可以采用批量处理或异步调用等技术，减少API请求次数。仔细阅读Upbit API文档，了解具体的频率限制和最佳实践。
• 安全性： API密钥和Secret Key是访问Upbit API的凭证，一旦泄露，他人可能利用你的账户进行非法交易或窃取资金。务必妥善保管API密钥和Secret Key，不要将其存储在不安全的地方，例如公共代码仓库或未经加密的配置文件中。定期更换API密钥，并启用双重身份验证等安全措施，提高账户安全性。警惕钓鱼网站和恶意软件，防止API密钥被盗。
• 法律法规： 加密货币交易受到各国法律法规的监管，交易者必须了解并遵守相关的法律法规。不同国家和地区对加密货币的定义、税收政策和交易限制可能存在差异。在进行自动化交易之前，请咨询专业的法律顾问，确保交易行为符合当地的法律法规。遵守反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）等规定，防止参与非法活动。
• 模拟交易： 许多交易平台提供模拟交易环境，允许交易者使用虚拟资金进行交易，而不承担实际风险。在将自动化交易策略应用于真实资金交易之前，强烈建议先在模拟环境中进行测试。模拟交易可以帮助交易者熟悉交易平台的API接口、验证策略的有效性、并排查潜在的错误。充分的模拟交易可以降低实盘交易的风险，并提高策略的盈利能力。
• 及时更新： 加密货币市场变化迅速，交易策略需要不断优化和调整，以适应不断变化的市场环境。保持对市场动态的关注，并根据实际情况调整策略参数。定期审查和更新交易脚本，以确保其与最新的API版本和市场变化保持同步。学习新的交易技术和策略，并将其应用于自动化交易系统中，以提高其效率和盈利能力。
• 了解市场： 自动化交易策略并非万能，深入了解市场dynamics仍然至关重要。自动化交易系统只能按照预设的规则执行交易，而无法像人类交易员一样进行主观判断和灵活应对。因此，交易者需要深入了解市场基本面、技术分析、以及宏观经济因素，才能更好地设计和优化自动化交易策略。将自动化交易系统作为辅助工具，而不是完全依赖其进行交易决策。

四、可能的交易策略类型

• 网格交易 (Grid Trading): 网格交易策略通过在预设的价格区间内，以固定间隔设置一系列的买入和卖出订单，构建一个类似网格的交易结构。当价格下跌时，自动执行买入订单，逐步降低平均持仓成本；当价格上涨时，自动执行卖出订单，赚取利润。这种策略适用于震荡行情，能有效地捕捉价格波动带来的盈利机会，但需要注意控制网格密度和资金分配，以应对极端行情下的风险。网格交易的参数包括网格间距、起始价格、止盈止损点等，需要根据市场波动性和个人风险偏好进行调整。
• 趋势追踪 (Trend Following): 趋势追踪策略旨在识别并跟随市场的主要趋势。交易者通常使用移动平均线、MACD、RSI等技术指标来判断趋势方向和强度。当指标显示上升趋势时，买入并持有；当指标显示下降趋势时，卖出或做空。趋势追踪策略的优势在于能够抓住长期趋势带来的利润，但缺点是容易受到短期市场噪音的影响，导致频繁止损。选择合适的指标和参数，以及设置合理的止损位，是成功运用趋势追踪策略的关键。
• 套利 (Arbitrage): 套利策略利用不同交易所或不同交易对之间的短暂价格差异，实现无风险或低风险的盈利。例如，在A交易所购买价格较低的加密货币，同时在B交易所卖出价格较高的同一加密货币，赚取差价。套利机会通常持续时间很短，需要快速的交易执行能力和高效的数据分析系统。常见的套利类型包括交易所间套利、三角套利、跨期套利等。虽然套利风险较低，但需要考虑交易手续费、滑点、提币时间等因素，以确保盈利空间。
• 动量交易 (Momentum Trading): 动量交易策略基于“强者恒强”的原则，即价格上涨较快的加密货币在短期内更有可能继续上涨。交易者通过监控价格走势、成交量等指标，寻找具有强劲动量的加密货币，并在价格上涨初期买入，期望继续上涨。动量交易需要快速的反应速度和准确的判断能力，因为动量衰减的速度也可能很快。常用的动量指标包括RSI、ROC等。风险管理至关重要，需要设置严格的止损位，以避免价格反转带来的损失。
• 均值回归 (Mean Reversion): 均值回归策略认为，价格在短期内可能会偏离其长期平均水平，但最终会回归到平均值附近。当价格低于平均水平时，交易者认为价格被低估，因此买入；当价格高于平均水平时，交易者认为价格被高估，因此卖出。均值回归策略适用于震荡行情和具有周期性波动特征的加密货币。关键在于选择合适的平均水平计算方法和时间周期，以及设置合理的止盈止损位。常见的平均水平计算方法包括简单移动平均线、指数移动平均线等。需要注意的是，均值回归策略在趋势行情下可能失效，因此需要结合趋势判断指标进行辅助分析。

选择合适的交易策略需要根据个人的风险承受能力、投资目标、市场认知和交易经验进行综合考虑。没有一种策略适用于所有情况，需要根据市场变化和自身情况灵活调整。务必谨慎操作，充分了解市场风险，进行充分的模拟交易和风险评估后再进行实盘交易。建议从简单的策略开始，逐步积累经验，并不断学习和改进自己的交易策略。同时，要密切关注市场动态，及时调整策略，以适应不断变化的市场环境。切记，风险控制永远是第一位的。